get_all_trades_days - 获取全部交易日期

原型

get_all_trades_days(date=None)

释义

get_all_trades_days 是 PTrade 中用于获取全部交易日期的接口。

研究：支持；回测：支持；模拟：官方目录未明确；实盘：支持。

参数

返回值

一个包含所有交易日的numpy.ndarray

示例

def initialize(context):

# 获取当前回测日期之前的所有交易日

all_trades_days = get_all_trades_days()

log.info(all_trades_days)

all_trades_days_date = get_all_trades_days('20150312')

log.info(all_trades_days_date)

g.security = ['600570.SS', '000001.SZ']

set_universe(g.security)

def handle_data(context, data):

pass

详细说明

get_all_trades_days(date=None)

使用场景

该函数在研究、回测、交易模块可用

接口说明

该函数用于获取某个日期之前的所有交易日日期。

注意事项

默认情况下，回测中date为策略中调用该接口的回测日日期(context.blotter.current_dt)。

默认情况下，研究中date为调用当天日期。

默认情况下，交易中date为调用当天日期。

该接口返回的最早的交易日日期为："2005-01-04"。

参数详细说明

date：如'2016-02-13'或'20160213'

返回值

一个包含所有交易日的numpy.ndarray