get_price - 获取历史数据

原型

get_price(security, start_date=None, end_date=None, frequency='1d', fields=None, fq=None, count=None, is_dict=False)

释义

get_price 是 PTrade 中用于获取历史数据的接口。

研究：支持；回测：支持；模拟：官方目录未明确；实盘：支持。

参数

返回值

以实际接口返回和下方详细说明为准。

示例

当前官方章节未提供可独立抽取的示例代码。请根据函数签名和参数说明构造调用，并在对应运行环境验证。

详细说明

get_price(security, start_date=None, end_date=None, frequency='1d', fields=None, fq=None, count=None, is_dict=False)

使用场景

该函数在研究、回测、交易模块可用

接口说明

该接口用于获取指定日期前N条的历史行情K线数据或者指定时间段内的历史行情K线数据。支持多股票、多行情字段获取。

注意事项

start_date与count必须且只能选择输入一个，不能同时输入或者同时都不输入。

针对停牌场景，我们没有跳过停牌的日期，无论对单只股票还是多只股票进行调用，时间轴均为二级市场交易日日历， 停牌时使用停牌前的数据填充，成交量为0，日K线可使用成交量为0的逻辑进行停牌日过滤。

数据返回内容不包括当天数据。

count只针对'daily', 'weekly', 'monthly', 'quarter', 'yearly', '1d', '1m', '5m', '15m', '30m', '60m', '120m', '1w', 'mo', '1q', '1y'频率有效，并且输入日期的类型需与频率对应。

'weekly', '1w', 'monthly', 'mo', 'quarter', '1q', 'yearly', '1y'频率不支持start_date和end_date组合的入参， 只支持end_date和count组合的入参形式。

返回的周线数据是由日线数据进行合成。

该接口只能获取2005年后的数据。

证监会行业、聚源行业、概念板块、地域板块所对应标的的行情数据为非标准的交易所下发数据，是由数据源自行按照成分股分类规则进行计算的，存在与三方数据源不一致的情况。如用户需要在策略中使用，应自行评估该数据的合理性。

该接口与get_history接口不支持多线程同时调用，即在run_daily或run_interval等函数中不要与handle_data等框架模块同一时刻调用get_history或get_price接口，否则会偶现获取数据为空的现象。

参数详细说明

security：一支股票代码或者一个股票代码的list(list[str]/str)

start_date：开始时间，默认为空，回测中输入请小于回测日期，交易、研究中输入请小于当前日期，且均小于等于end_date。传入格式仅支持：YYYYmmdd、YYYY-mm-dd、YYYY-mm-dd HH:MM、YYYYmmddHHMM，如'20150601'、'2015-06-01'、'2015-06-01 10:00'、'201506011000'(str)；

end_date：结束时间，默认为空，回测中输入请小于回测日期，交易、研究中输入请小于当前日期。传入格式仅支持：YYYYmmdd、YYYY-mm-dd、YYYY-mm-dd HH:MM、YYYYmmddHHMM，如'20150601'、'2015-06-01'、'2015-06-01 14:00'、'201506011400'(str)；

frequency： 单位时间长度，现有支持1分钟线(1m)、5分钟线(5m)、15分钟线(15m)、30分钟线(30m)、60分钟线(60m)、120分钟线(120m)、日线(1d)、周线(1w/weekly)、月线(mo/monthly)、季度线(1q/quarter)和年线(1y/yearly)频率数据(str)；

fields：指明数据结果集中所支持输出字段(list[str]/str)，输出字段包括 ：