margin_trade - 担保品买卖
margin_trade 是 PTrade 中用于担保品买卖的接口。
提示
live-or-trading-module-onlybacktest-only
原型
margin_trade(security, amount, limit_price=None, market_type=None)
释义
margin_trade 是 PTrade 中用于担保品买卖的接口。
研究：不支持；回测：支持；模拟：官方目录未明确；实盘：支持。
参数
| 参数 | 是否必填 | 官方原始定义 |
|---|---|---|
security |
是 | security |
amount |
是 | amount |
limit_price |
否 | limit_price=None |
market_type |
否 | market_type=None |
返回值
Order对象中的id或者None。如果创建订单成功，则返回Order对象的id(str)，失败则返回None(NoneType)。
示例
def initialize(context):
g.security = "600570.SS"
set_universe(g.security)
def before_trading_start(context, data):
g.flag = False
def handle_data(context, data):
if not g.flag:
# 以系统最新价委托
margin_trade(g.security, 100)
# 以46块价格下一个限价单
margin_trade(g.security, 100, limit_price=46)
# 以46保护限价按最优五档即时成交剩余转限价买入100股
margin_trade(g.security, 100, limit_price=46, market_type=1)
# 按全额成交或撤单买入100股
margin_trade("000001.SZ", 100, market_type=5)
g.flag = True
详细说明
margin_trade(security, amount, limit_price=None, market_type=None)
使用场景
该函数仅支持PTrade客户端可用，仅在两融回测、两融交易模块可用。
接口说明
该接口用于担保品买卖。
注意事项
限价和市价委托类型都不传时默认取当前最新价进行限价委托，限价和市价委托类型都传入时以limit_price为委托限价进行市价委托。
当market_type传入且委托上证股票时，limit_price为保护限价字段，必传字段。
参数详细说明
security：股票代码(str)；
amount：交易数量(int)，正数表示买入，负数表示卖出；
limit_price：买卖限价/保护限价(float)；
market_type：市价委托类型(int)，上证股票支持参数0、1、2、4，深证股票支持参数0、2、3、4、5；
返回值
Order对象中的id或者None。如果创建订单成功，则返回Order对象的id(str)，失败则返回None(NoneType)。