## 原型

```python
ContextInfo.bsm_iv(optionType,objectPrices,strikePrice,optionPrice,riskFree,days,dividend)
```

## 释义

ContextInfo.bsm_iv 是 QMT 内置 Python 中用于基于BS模型计算欧式期权隐含波动率的接口。

研究：官方目录未明确；回测：官方目录未明确；模拟：官方目录未明确；实盘：官方目录未明确。

## 参数

| 参数 | 是否必填 | 官方原始定义 |
|---|---:|---|
| `optionType` | 是 | optionType |
| `objectPrices` | 是 | objectPrices |
| `strikePrice` | 是 | strikePrice |
| `optionPrice` | 是 | optionPrice |
| `riskFree` | 是 | riskFree |
| `days` | 是 | days |
| `dividend` | 是 | dividend |

## 返回值

double

示例返回值

#encoding:gbk

import numpy as np

def init(ContextInfo):

pass

def after_init(ContextInfo):

# 计算剩余15天的行权价3.5的认购期权,在无风险利率3%,分红率为0时,标的现价3.51元,期权价格0.0725元时的隐含波动率

iv=ContextInfo.bsm_iv('C',3.51,3.5,0.0725,0.03,15)

print(iv)

获取除复权信息

## 示例

当前官方章节未提供可独立抽取的示例代码。请根据函数签名和参数说明构造调用，并在对应运行环境验证。

## 详细说明